原文链接:[商品期货KAMA交易系统策略]()

1策略思路
短期均线灵敏度高,更贴近价格走势,但是会有很多噪音,产生大量的虚假信号;长期均线在趋势判断上比短期均线更加可靠,但是长期均线有着严重的滞后问题。
那么我们用考夫曼自适应性移动平均线(KAMA)来代替短期均线,用短期均线与长期均线的相对位置关系,和相对强弱指标形成买卖依据。

考夫曼自适应均线KAMA的计算公式及原理:
方向 = 价格 - n 日前价格
波动率=sum(abs(价格-上一个交易日价格),n)
效率= 方向/波动率
快速=2/(n1+1)
慢速=2/(n2+1)
平滑=效率(快速-慢速)+ 慢速
系数=平滑
平滑
KAMA=上一个交易日的KAMA+系数*(价格-上一个交易日的KAMA)

2策略设计
获取行情,计算KAMA指标、MA指标、RSI指标,根据指标值作为判断交易条件的依据。

交易条件
1、多头开仓。如果多头无持仓,并且KAMA与MA的指标值的差值序列上穿零值序列,并且K线收盘价大于KAMA最新指标值,并且RSI最新指标值大于35。
2、空头开仓。如果空头无持仓,并且KAMA与MA的指标值的差值序列下穿零值序列,并且K线收盘价小于KAMA最新指标值,并且RSI最新指标值小于35。
3、多头平仓。如果持有多仓,并且KAMA与MA的指标值的差值序列下穿零值序列。
4、空头平仓。如果持有空仓,并且KAMA与MA的指标值的差值序列上穿零值序列。

3策略编写
(1)、参数定义

(2)、调用商品交易类库,并进一步初始化

(3)、获取指标数据

(4)、下单处理


4绩效展示

(1)、测试品种:螺纹钢、橡胶、棉花、PTA、铁矿石、聚丙烯、棕榈油、塑料、焦炭、焦煤

(2)、测试时间:2015年至今
(3)、测试费用:手续费0元,开平仓各2跳滑点
(4)、资金配比:每个品种各10万,固定1手(采用非复利方式)
(5)、测试说明:K线走完发单。无任何未来函数、偷价、过度优化、跨周期调用、分段优化等行为

5特别提示
市场唯一不变的就是一直在变,并且未来不可预测,过去的回测结果并不代表未来。