前言
资产配置多元化是投资的唯一免费午餐 —— 马克维茨。
在市场中有两种策略:趋势策略和震荡策略。趋势追踪策略的特点在大行情的波动段找到有效的交易信号。而震荡策略则是一种反趋势策略,一波大幅上涨后容易出现下跌,而一波大幅下跌后容易出现上涨。
如果只单纯的因为涨多了就去放空,或跌多了就去作多,这样是没办法获利的,还很容易亏损。但是这不代表逆势策略一无是处,特别是在策略组合中,逆势策略是不可缺的一种策略,在组合中不需要逆势策略输出多少利润,只要长期下来打平或小赢就已足够。因为在策略组合中,可以有效降低整体组合的波动率。

策略核心逻辑
进场:顺大势,逆小势。运用了双重趋势判断,基本趋势判断标准为长期均线,次级趋势判断标准运用了随机震荡指数,二者完美结合,确定进场点。
离场:随机指数反转止损;基本趋势反转反手。

策略优势
优势一:参数少,敏感低
核心参数只有3个,可优化空间很小,避免过度优化。且参数敏感度极低。
优势二:胜率高,可用于加仓模型
除了固定仓位外,还可以扩展为加仓版本,效果更佳。
优势三:高普适性
适应商品期货市场大多数品种。

测试环境
(1)、测试品种:螺纹钢、橡胶、棉花、PTA、铁矿石、聚丙烯、棕榈油、塑料、焦炭、焦煤。

(2)、测试时间:2015年至今。
(3)、测试费用:手续费0元,开平仓各2跳滑点。
(4)、资金配比:每个品种各10万,固定1手(采用非复利方式)。
(5)、测试说明:K线走完发单。无任何未来函数、偷价、过度优化、跨周期调用、分段优化等行为。

主要代码

绩效展示
螺纹钢-30分钟

棉花-30分钟

橡胶-30分钟

PTA-30分钟

铁矿石-30分钟

棕榈油-30分钟

原文链接:https://quant.la/Article/View/1640/宽客在线.html